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各商品の先物ベースレート分布モニタリング

2021/8/24 13:30:00 76

ビジネス社の定義：基差率＝主力基差/現物価格×100%です。ビジネス社の基差率に対して10年以上のモニタリングによると、長い周期で基底差率が正規分布に適合し、以下の特徴がある。

1、基差率の変化には一定の傾向がある。
2、基差率をある程度まで拡大すると必ず復帰します。

商业社は各商品先物の最新の基差率を测定して、异なっている周期内の分布（以下の各表を参照）。正規分布理論に基づいて：1σ基本差率が平均値±1つの標準偏差以外に分布していることを示す。投資機会が大きい。2σ外国投資の機会がもっと大きいです。

2021-08-23基差率は6ヶ月以内の分布

商品コード	当日ベースレート	1σ外	2σ外
大豆（期）	1.87%	はい、
とうもろこし	9.05%		はい、
コーンスターチ	13.18%	はい、
スチレン	1.60%
エチレン？グリコール	8.02%
鉄鉱石(澳)	25.1%	はい、
冶金焦げ	5.65%
たまご	13.41%		はい、
コークス炭	12.63%	はい、
LLDPE	2.30%
生豚	-17.25%
豆の滓	4.27%	はい、
パーム？オイル	10.46%
液化ガス	-5.82%
PP（糸を引く）	1.85%
塩化ビニル	1.21%
大豆油	5.66%
繰り綿	3.34%	はい、
綿糸32 S	4.04%
ガラス	11.57%	はい、
メタノール	-10.12%	はい、
菜種油	2.67%	はい、
ポリエステルは短い	1.99%
小麦	5.85%		はい、
菜種粕	7.15%		はい、
菜種（期）	-1.70%	はい、
重質じゅんかん	-10.67%
珪鉄	-9.16%
マンガンシリコン	-7.23%	はい、
砂糖	-3.5%		はい、
PTA	0.07%
尿素	17.53%	はい、
動力石炭	19.94%	はい、
銅（揚子江有色）	1.17%		はい、
アルミニウム（揚子江有色）	0.32%
亜鉛（揚子江有色）	3.65%	はい、
鉛（揚子江有色）	1.03%	はい、
ニッケル（揚子江有色）	2.62%		はい、
錫（揚子江有色）	3.25%		はい、
黄金	-0.04%
銀	-0.94%
ねじり鋼	-0.65%	はい、
線材	-5.75%
ホットプレート巻	4.35%	はい、
ステンレス	6.42%
燃料油	48.93%	はい、
アスファルト	11.36%	はい、
天然ゴム	-10.03%		はい、
針葉パルプ	4.24%	はい、

注：1σなお、基差率は平均値±1の標準偏差以外に分布していることを示している。

2σなお、基底差率は平均値±2つの標準偏差の外に分布していることを示している。

2021-08-23基差率の1年以内の分布

商品コード	当日ベースレート	1σ外	2σ外
大豆（期）	1.87%
とうもろこし	9.05%	はい、
コーンスターチ	13.18%	はい、
スチレン	1.60%
エチレン？グリコール	8.02%	はい、
鉄鉱石(澳)	25.1%	はい、
冶金焦げ	5.65%	はい、
たまご	13.41%	はい、
コークス炭	12.63%	はい、
LLDPE	2.30%
生豚	-17.25%
豆の滓	4.27%
パーム？オイル	10.46%
液化ガス	-5.82%
PP（糸を引く）	1.85%
塩化ビニル	1.21%
大豆油	5.66%
繰り綿	3.34%	はい、
綿糸32 S	4.04%
ガラス	11.57%	はい、
メタノール	-10.12%
菜種油	2.67%	はい、
ポリエステルは短い	1.99%	はい、
小麦	5.85%	はい、
菜種粕	7.15%		はい、
菜種（期）	-1.70%	はい、
重質じゅんかん	-10.67%
珪鉄	-9.16%
マンガンシリコン	-7.23%	はい、
砂糖	-3.5%	はい、
PTA	0.07%	はい、
尿素	17.53%		はい、
動力石炭	19.94%	はい、
銅（揚子江有色）	1.17%		はい、
アルミニウム（揚子江有色）	0.32%
亜鉛（揚子江有色）	3.65%
鉛（揚子江有色）	1.03%
ニッケル（揚子江有色）	2.62%	はい、
錫（揚子江有色）	3.25%		はい、
黄金	-0.04%
銀	-0.94%
ねじり鋼	-0.65%
線材	-5.75%
ホットプレート巻	4.35%	はい、
ステンレス	6.42%
燃料油	48.93%
アスファルト	11.36%	はい、
天然ゴム	-10.03%	はい、
針葉パルプ	4.24%	はい、

2021-08-23基差率の3年以内の分布

商品コード	当日ベースレート	1σ外	2σ外
大豆（期）	1.87%
とうもろこし	9.05%		はい、
コーンスターチ	13.18%	はい、
スチレン	1.60%
エチレン？グリコール	8.02%	はい、
鉄鉱石(澳)	25.1%		はい、
冶金焦げ	5.65%	はい、
たまご	13.41%	はい、
コークス炭	12.63%
LLDPE	2.30%
生豚	-17.25%
豆の滓	4.27%
パーム？オイル	10.46%	はい、
液化ガス	-5.82%
PP（糸を引く）	1.85%
塩化ビニル	1.21%
大豆油	5.66%
繰り綿	3.34%
綿糸32 S	4.04%
ガラス	11.57%
メタノール	-10.12%	はい、
菜種油	2.67%
ポリエステルは短い	1.99%	はい、
小麦	5.85%
菜種粕	7.15%		はい、
菜種（期）	-1.70%	はい、
重質じゅんかん	-10.67%
珪鉄	-9.16%	はい、
マンガンシリコン	-7.23%	はい、
砂糖	-3.5%		はい、
PTA	0.07%
尿素	17.53%		はい、
動力石炭	19.94%		はい、
銅（揚子江有色）	1.17%	はい、
アルミニウム（揚子江有色）	0.32%
亜鉛（揚子江有色）	3.65%
鉛（揚子江有色）	1.03%
ニッケル（揚子江有色）	2.62%
錫（揚子江有色）	3.25%	はい、
黄金	-0.04%	はい、
銀	-0.94%
ねじり鋼	-0.65%
線材	-5.75%
ホットプレート巻	4.35%
ステンレス	6.42%
燃料油	48.93%
アスファルト	11.36%
天然ゴム	-10.03%	はい、
針葉パルプ	4.24%	はい、

2021-08-23基差率5年以内の分布

商品コード	当日ベースレート	1σ外	2σ外
大豆（期）	1.87%
とうもろこし	9.05%	はい、
コーンスターチ	13.18%
スチレン	1.60%
エチレン？グリコール	8.02%	はい、
鉄鉱石(澳)	25.1%		はい、
冶金焦げ	5.65%
たまご	13.41%	はい、
コークス炭	12.63%
LLDPE	2.30%
生豚	-17.25%
豆の滓	4.27%
パーム？オイル	10.46%	はい、
液化ガス	-5.82%
PP（糸を引く）	1.85%
塩化ビニル	1.21%
大豆油	5.66%	はい、
繰り綿	3.34%
綿糸32 S	4.04%
ガラス	11.57%	はい、
メタノール	-10.12%	はい、
菜種油	2.67%
ポリエステルは短い	1.99%	はい、
小麦	5.85%
菜種粕	7.15%	はい、
菜種（期）	-1.70%
重質じゅんかん	-10.67%
珪鉄	-9.16%	はい、
マンガンシリコン	-7.23%	はい、
砂糖	-3.5%	はい、
PTA	0.07%
尿素	17.53%		はい、
動力石炭	19.94%		はい、
銅（揚子江有色）	1.17%	はい、
アルミニウム（揚子江有色）	0.32%
亜鉛（揚子江有色）	3.65%
鉛（揚子江有色）	1.03%
ニッケル（揚子江有色）	2.62%	はい、
錫（揚子江有色）	3.25%		はい、
黄金	-0.04%	はい、
銀	-0.94%
ねじり鋼	-0.65%
線材	-5.75%
ホットプレート巻	4.35%
ステンレス	6.42%
燃料油	48.93%
アスファルト	11.36%
天然ゴム	-10.03%
針葉パルプ	4.24%	はい、